E Mini Futures Investopedia Forex

Aktienindex-Rolldaten CME Group Equity Index-Futures erlauben es den Marktteilnehmern, ihre Futures-Positionen von einem Quartals-Futures-Kontraktmonat zum nächsten zu rollen, wann immer sie sich entscheiden. Zum Beispiel können die Teilnehmer ihre Futures-Positionen von Juni bis September jederzeit rollen. Allerdings ist die Börsenkonvention zu rollen den auslaufenden vierteljährlichen Futures-Vertrag Monat acht Kalendertage, bevor der Vertrag ausläuft. Dies ist bekannt als das Roll-Datum. Nach dem Roll-Datum ist es üblich, den zweitnächsten Verfallsmonat als Lead-Monat für die Aktienindex-Futures zu identifizieren. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der nächste auslaufende Vertrag bald abläuft und einen weniger liquiden Markt hat als der neue Lead-Monats-Vertrag. Für bestimmte Verträge, die in offenen Aufschreien gehandelt werden und dann bei der ETH-Sitzung elektronisch auf CME Globex gehandelt werden, diktiert das Roll-Tage-Datum Vertrag ist für den Handel auf CME Globex gelistet. Hinweis: Die folgenden Produkte haben nur einen Vertrag, der während der CME Globex-Sitzung über Nacht zum Handel zugelassen ist: Diese Verträge sind während der RTH-Sitzung nicht bei CME Globex verfügbar. Für diese Produkte bestimmt das Roll-Datum, welcher Vertragsmonat während der CME Globex-Session zum Handel gelistet ist. Beachten Sie, dass Nikkei 225 Futures-Kontrakte historisch ein Roll-Datum der Montag vor Ablauf haben. Wenn der Roll-Tag für einen SampP 500-Futures-Kontrakt Donnerstag, 11. Dezember 2014 ist, wird die CME Globex-Sitzung ab 17:00 Uhr Chicago Zeit / CT an diesem Abend den Mar 2015-Vertrag für den Handel und den Dec 2014-Vertrag nicht mehr auflisten Für den Handel auf CME Globex zur Verfügung stehen. Auf dem Handelsplatz würde der Mar 2015-Vertrag der führende Monat sein, der am 8.30 Uhr (CT) am Donnerstag, den 11. Dezember 2014 beginnt. Roll-Dates für kommende Aktienindex Vierteljährliche FuturesTime ist relativ mit Range Bars Von Ken Wood November 1, 2009 Als Trader sollten wir immer verschiedene Arten des Handels prüfen, um zu versuchen, etwas zu finden, das uns einen besseren Rand in unseren Handel gibt. Wir sollten keine Angst haben, neue und radikale Ansätze zu erforschen, die nicht in der Handelsarena genutzt wurden. Range Bars sind eine neue Methode, die qualifiziert. Seitliche Märkte und flache Zeiträume in den Märkten sind seit vielen Jahren die Nemesis der Händler, und Range Bars können helfen. Wenn Ihre Preis-Balkendiagramme Ihnen nicht geholfen haben, erfolgreich zu werden, dann ist es Zeit, etwas Neues auszuprobieren, etwas anderes, etwas, das Ihnen eine bessere Chance auf Erfolg geben könnte. GESCHICHTE DER RANGE BARS Mitte der 90er Jahre entwickelte ein brasilianischer Trader, Vicente M. Nicolellis Jr., eine neue und aufregende Preisleiste für die Charts. Er hatte Märkte in seinem Land gefunden, um instabil und unvorhersehbar zu sein, und dass der Markt für eine beträchtliche Zeitspanne seitwärts oder konsolidierend sein würde. Nach sorgfältiger Beratung, wie man diese Volatilität und Preis Bar Bewegung Variationen zähmen, kam er zu dem Schluss, dass die Beseitigung der Zeitfaktor würde die Grundlage für seine Hypothese bilden. Nicolellis fuhr fort, eine Preisleiste ohne Zeit überhaupt zu entwickeln, nur Preis zu entwickeln. Dies wurde bekannt als der Bereich bar, oder Breakout bar. Jede Bereichsleiste hat das gleiche Preisinkrement, und jede Leiste schließt sich entweder auf Hoch oder Niedrig, unabhängig davon, wo sie sich öffnet. Werfen Sie einen Blick auf die Charts in ldquoAll die Rangerdquo (unten). Beide sind in der Nähe von einer Stunde, 10 Minuten lang. Das erste Diagramm ist ein 10-Preis-Schrittweite Strecke und das zweite ist ein Drei-Minuten-Diagramm. Die Entfernungsbalken dienten der gleichen Zeit zum Füllen, hatten jedoch vier weniger Balken als die Drei-Minuten-Diagramme. Diejenigen, die die Drei-Minuten-Charts handelten, hatten eine ungerichtete Bewegung. Die Bereichsleisten beseitigten jedoch das gesamte Rauschen, was viele falsche Signale verursacht haben könnte. Dies ist eine große Verbesserung für Händler, da viele dieser trügerischen Zeichen folgen und in ihren Berufen scheitern. Längere Zeitrahmen zeigen dies noch deutlicher (siehe ldquoLonger-term lookrdquo). Wenn ein Markt in einem Bereich tätig ist, ist es wirklich nicht bieten keine neuen Informationen, so bildet es nur einen Datenpunkt. Ein neuer Datenpunkt wird erzeugt, wenn dieser Bereich defekt ist. Verwandte ArtikelLevel II Zitate Beitritt April 2007 Status: Brennende Zacken seit 2007. 340 Beiträge Mein Makler bietet Level II Zitate für Währungspaare. Mein Instinkt sagt mir, dass dies mächtige Informationen sein sollte, aber ich habe absolut keine Ahnung, was mit ihnen zu tun. Gelegentlich ziehe ich sie, wenn Im in einem Handel, nur um die offenen Befehle, die dort hängen, aber Im nicht nichts Sinnvolles mit diesen Daten zu sehen. Es scheint, dass jeder ernsthafte Tag Trader in der traditionellen Börse nicht gefangen werden tot, ohne ein Level II-Anbieter. Allerdings habe ich nie etwas darüber im Forex erwähnt. Wer hier aktiv nutzt Level II Zitate in ihren Handelsprozess Wenn ja, könnten Sie bitte geben Sie mir einige Hinweise, wie sie verwendet werden kann Mein Makler bietet Level II Zitate für Währungspaare. Mein Instinkt sagt mir, dass dies mächtige Informationen sein sollte, aber ich habe absolut keine Ahnung, was mit ihnen zu tun. Gelegentlich ziehe ich sie, wenn Im in einem Handel, nur um die offenen Befehle, die dort hängen, aber Im nicht nichts Sinnvolles mit diesen Daten zu sehen. Es scheint, dass jeder ernsthafte Tag Trader in der traditionellen Börse nicht gefangen werden tot, ohne ein Level II-Anbieter. Allerdings habe ich nie etwas darüber im Forex erwähnt. Hat jemand hier aktiv Level II Zitate in ihren Handelsprozess Wenn ja, könnten Sie bitte geben Sie mir einige Anleitungen, wie sie verwendet werden können Soweit ich weiß, sind die einzigen Zweck für Level II Zitate für diejenigen, die Kopfhaut. Und in der Regel für nur ein paar Zecken / Pips. Sie sind am beliebtesten unter E-Mini-Futures-Händler, und diejenigen, die von ihr handeln oft mit dem Begriff der Reading the tapequot. Ich habe nie in L2 Zitate, wenn ich in Futures vor ein paar Jahren dabbled, aber ich denke, die Theorie ist, dass, wenn es mehr offene Aufträge auf einer Seite als die anderen (dh: die Aufträge über und unter dem aktuellen Preis) Der Markt ist in diese Richtung voreingenommen. Man könnte auch die Gebot / Nachfrage Größen des aktuellen Preises, aber diese in der Regel so schnell schwanken (zumindest mit Futures), dass Sie Nerven von Stahl, um diesen Weg zu handeln. Nicht nur das, aber einige Händler werden eine absurde Größe von Verträgen / Lots (dh: 1000 Verträge auf der E-Mini SampP, die in Marge Kosten von 500k bis 1,2 Millionen, je nach Ihrem Broker Bereich), nur um zu sehen, wenn sehen kann Es ist genug, um Markt in eine bestimmte Richtung zu fahren. In der Regel werden diese riesigen Aufträge in weniger als drei Sekunden ein - und ausgeschaltet. Dieser Begriff kam von zurück in den alten Tagen, als mehrere Händler erfolgreich wurden durch den Handel wie ein Boden Händler: die einzigen Daten, die sie hatten, waren die Streaming-Zitate der letzten Bestellungen, die gefüllt waren. Vor langer Zeit waren diese Daten auf einem Ticker-Band.