Maximales Devisengeschäft

Maximaler Drawdown (MDD) Maximaler Drawdown (MDD) Ein maximaler Drawdown (MDD) ist der maximale Verlust von einem Peak zu einem Trog eines Portfolios, bevor ein neuer Peak erreicht wird. Maximum Drawdown (MDD) ist ein Indikator für Abwärtsrisiken über einen bestimmten Zeitraum. Es kann sowohl als eigenständige Maßnahme verwendet werden oder als Eingabe in andere Metriken wie Return over Maximum Drawdown und Calmar Ratio. Der maximale Drawdown wird als Prozentsatz ausgedrückt und berechnet als: (Trough Value Peak Value) Höchstwert BREAKING DOWN Maximum Drawdown (MDD) Betrachten Sie ein Beispiel, um das Konzept des maximalen Drawdowns zu verstehen. Angenommen, ein Anlageportfolio hat einen ursprünglichen Wert von 500.000. Das Portfolio erhöht sich auf 750.000 im Laufe der Zeit, bevor er auf 400.000 in einem grausamen Bärenmarkt. Es prallt dann auf 600.000, bevor er wieder auf 350.000. Anschließend ist es mehr als verdoppelt auf 800.000. Was ist der maximale Drawdown Der maximale Drawdown in diesem Fall ist (350.000 750.000) / 750.000 53.33 Beachten Sie die folgenden Punkte: Die Anfangsspitze von 750.000 wird in der MDD-Berechnung verwendet. Die Zwischenspitze von 600.000 wird nicht verwendet, da sie kein neues Hoch darstellt. Die neue Spitze von 800.000 ist auch nicht verwendet, da die ursprüngliche Drawdown begann von der 750.000 Peak. Die MDD-Berechnung berücksichtigt den niedrigsten Portfolio-Wert (350.000 in diesem Fall), bevor ein neuer Peak gemacht wird, und nicht nur der erste Tropfen auf 400.000. MDD sollte in der richtigen Perspektive verwendet werden, um den größtmöglichen Nutzen daraus abzuleiten. In diesem Zusammenhang sollte dem Zeitraum, der berücksichtigt wird, besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Zum Beispiel existiert ein hypothetischer Long-Only-US-Fonds Gamma seit 2000 und hatte einen maximalen Drawdown von -30 in der Periode bis 2010. Während dies wie ein großer Verlust scheinen mag, beachten Sie, dass die SampP 500 mehr gestürzt hatte 55 von seinem Höhepunkt im Oktober 2007 zu seinem Trog im März 2009. Während andere Metriken betrachtet werden müssten, um Gammafonds Gesamtleistung zu beurteilen, aus der Sicht von MDD, hat es seine Benchmark durch eine große Marge übertroffen. Was ist Drawdown A DRAWDOWN Ist ein Prozentsatz eines Kontos, das in dem Fall verloren gehen könnte, wenn es einen Streifen verlierenden Trades gibt. Es ist ein Maß für den größten Verlust, den ein Händlerkonto erwarten kann, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder Zeitraum zu haben. (Streak of Loose Trades oder ein LOSING STREAK - eine Periode von konsekutiven Verlusten ohne profitable Trades.) Youll sehen den Begriff Drawdown verwendet wird, wenn die Beschreibung eines Handelssystems. Vor dem Vertrauen auf ein bestimmtes System will ein Trader wissen, was der größte Verlust ist, mit dem er konfrontiert sein kann, wenn er Verluste aufgrund von Veränderungen auf dem Markt aufnimmt, die zu einer vorübergehenden Verschlechterung der Performance eines Handelssystems führen würden. Zum Beispiel, wenn ein Trader 5000 zu handeln und später hat er 2500 verloren. Dies wäre 50 Drawdown. Ein anderes Beispiel: Sie können hören, dass ein Handelssystem 80 rentabel ist, was logisch bedeutet, dass die verbleibenden 20 der Zeit Verluste verursachen werden. Was ein Händler nicht vorhersagen kann, ist in welcher Reihenfolge die Gewinne und Verluste kommen werden. Wird es 8 aufeinanderfolgende profitabel und 2 verlieren Trades jedes Mal wird es 10 aufeinander folgenden verlieren Trades und dann 3 profitabel, und dann 5 verlieren und dann 15 rentabel Es ist unmöglich, im Voraus zu sagen. Durch das Testen eines Systems kann ein Trader jedoch einen größeren Verlust an Trades - die größte Verluststrecke - finden, was man einen MAXIMALEN DRAWDOWN für ein bestimmtes System nennen würde, und das sollte ein Trader vorbereiten . Geschrieben von Anfänger Trader am Sa, 10/30/2010 - 13:35. Brauche ein Beispiel für maximale Drawdown plz help me. What ist ein vernünftiger Drawdown Joined Dec 2006 Status: Mitglied 1.385 Beiträge Was sind Ihre Ziele in Bezug auf Drawdown. Wer ist dieses System für 20 Drawdown, sogar 40 Drawdown kann für einige akzeptabel sein, wenn dies auf ein Potenzial für eine viel größere Rückkehr übersetzt, für andere, alles über 10 kann zu viel oder zu riskant sein. Dont versuchen, eine Drawdown-Nummer in Ihr System zu erzwingen, sehen, was Drawdown geschieht, historisch zu sein (unter verschiedenen Marktbedingungen - ohne Optimierung für jeden) für Ihr System und Markt es so. Dann können Sie auf verschiedene Systeme basierend auf Risiko - und Rendite-Schätzungen entsprechend zuordnen. Man, der Kratzer Esel sollte nicht beißen Fingernägel Was sind Ihre Ziele in Bezug auf Drawdown. Wer ist dieses System für 20 Drawdown, sogar 40 Drawdown kann für einige akzeptabel sein, wenn dies auf ein Potenzial für eine viel größere Rückkehr übersetzt, für andere, etwas über 10 kann zu viel oder zu riskant sein. Dont versuchen, eine Drawdown-Nummer in Ihr System zu erzwingen, sehen, was Drawdown geschieht, historisch zu sein (unter verschiedenen Marktbedingungen - ohne Optimierung für jeden) für Ihr System und Markt es so. Dann können Sie auf verschiedene Systeme basierend auf Risiko - und Rendite-Schätzungen entsprechend zuordnen. Im Gebäude ein Scalping-System. Ich denke, die Art und Weise möchte ich meine mm bestimmen, um herauszufinden, die Wahrscheinlichkeit, wie viele Trades Id verlieren in einer Reihe. Wäre ich in der Lage, zu widerstehen, verlieren 10/20/30/40 Trades in einer Reihe Im nicht genau sicher, was mein System tun wird, aber seine überlegenswert. Ich frage mich, was alle anderen findet angemessenen Drawdown. Wenn 20-30 ist allgemein dann Im in einem ziemlich guten Platz. Im Gebäude ein Scalping-System. Ich denke, die Art und Weise möchte ich meine mm bestimmen, um herauszufinden, die Wahrscheinlichkeit, wie viele Trades Id verlieren in einer Reihe. Wäre ich in der Lage, zu widerstehen, verlieren 10/20/30/40 Trades in einer Reihe Im nicht genau sicher, was mein System tun wird, aber seine überlegenswert. Ich frage mich, was alle anderen findet angemessenen Drawdown. Wenn 20-30 ist allgemein dann Im in einem ziemlich guten Platz. Dies ist der richtige Weg zu gehen. Sie müssen wissen, was mit Ihrem System möglich ist, bevor Sie bestimmen können, wie viele Verluste auftreten können. Denken Sie jedoch daran, dass jede Zahl, die Sie kommen mit, die Möglichkeit ist extrem gut, dass youll überschreiten sie in nicht allzu ferner Zukunft. Ich lese gerade ein großes Interview, dass jemand hier vor kurzem gepostet. Ein großer Trader scherzte, wie er in seinem Büro hörte, dass wir in drei Monaten ein Sigma-9-Event hatten. Was dieses bedeutet, ist, daß durch Definition ein Ereignis heraus zur 9. Standardabweichung nicht sogar in deinem Leben auftreten kann, dennoch geschehen sie die ganze Zeit im Handel. Persönlich habe ich gerade einen Drawdown von 6 geraden Verlusten, einen sehr kleinen Sieg und einen weiteren Verlust durchgemacht. Ich verlor etwas mehr als 10 und das war über einen Monat. Wenn ich sogar 3 pro Handel riskiert hätte, wäre ich in einem ziemlich guten Loch gewesen. Wie es war, verringerte ich mein Risiko, während der Drawdown fortfuhr, sein, was mich in der guten Form hielt. Sie sollten einen Plan für das gleiche Ereignis geschehen, weil es geschehen wird. Ich habe es alle zurück und dann mehr in den nächsten drei Trades. Der erste Sieg war klein, aber ich trat wieder auf den nächsten Handel, dann noch mehr auf den dritten. Ich gewann die vierte und jetzt Im Weg voran auf das Jahr. Aber jetzt, wo ich die schlimmste Schlusselei bisher gesehen habe, muss ich mich immer wieder darauf vorbereiten, dass es wieder passiert. Weil es wird. Gute Nachricht. Wie haben Sie Ihre mm, bevor Sie durch die Streifen, obwohl vorher, Ihre größte Streifen konnte nur 4-5 Verluste haben. Erfahrung. Ich verlor einmal eine riesige Menge an einem Tag, es war alle drei Monate Gewinne und dann 26 meiner Hauptstadt. Es war der größte Verlust, den ich je hatte, weil es mich so stark zerriss, dass ich es geschworen habe, es nie wieder passieren zu lassen, und ich havent. Daher kann ich leicht meinen Quotchquotpunkt berechnen. Jeder hat einen anderen Punkt, natürlich. Sie können nur finden, indem Sie einen großen Hit. Wie für die Verluste, habe ich nicht 4 Verluste in Folge für über ein Jahr genommen und dann habe ich 7 von 8 getroffen. Sie wissen einfach nie, wenn diese Scheiße passieren wird. Auch an welchem ​​Punkt Sie sagen, ich verstehe, dies könnte passieren, aber seine unwahrscheinlich und Ill immer noch besser dran riskieren, um die wahrscheinlichen Szenarien zu überleben, wäre es viel besser dran, wenn das Risiko / mm auf dem System unser Konto von 1000 angehoben Auf 10.000 und fiel zurück auf 7000 als ein konservatives System, dass unser Konto von 1000 bis 6000 und wieder auf 5400 angehoben. Wenn Sie sagen, wäre es viel besser zu riskieren. Sie sprechen über Ihre Perspektive. Aus meiner Perspektive 50 ein Jahr ist großes Geld. Im derzeit bis knapp 40 für das Jahr und Im kitzelte rosa. Id wetten Sie wouldnt wollen, verbringen ein Jahr nur machen 50. Daher nur Sie können diese Entscheidung treffen. Es ist kein logisches per se, weil es davon abhängt, was Sie wollen. Wie für Ihr Beispiel oben, das erste Szenario begegnet einem 30 Drawdown, während die zweite sieht nur ein 10 dd. Id nehmen die zweite jeden Tag einfach weil, wenn ein System, das über eine beträchtliche Menge an Zeit und Trades gehandelt würde mir eine 30 dd geben würde, dann weiß ich eines Tages seine gehen, um eine viel größere begegnen. Das zweite System mit dem 10 dd wird auch ein größeres sehen, vielleicht aus 30 heraus. Aber was passiert, wenn die 30 ein Treffen 60 Theoretical ist gut, aber versuchen Sie kleben an Ihrem System, wenn Sie nur 50 verloren Ihr Kapital. Als ich unten 10 nach 8 Handel war, hatte ich keine Probleme, den 9. Handel zu nehmen. Aber ich wette, ich würde, wenn ich 50 gewesen war. Das Problem ist zu viele Leute verlassen sich zu stark auf die Theorie, wenn seine die Realität, die Ihren Arsch tritt. Das erste System erlebt 30 Unentschieden, während das andere nur 10 ist. Ist die Frage wirklich dann, nicht wenn wir den Mist ziehen können, aber wenn das System überleben kann Sie haben dies völlig rückwärts. Es geht immer darum, ob man den dd magen kann. Das System tut sich nicht, selbst wenn es ein automatisiertes System wäre, können Sie immer noch ziehen Sie den Stecker auf sie einmal schlägt es zu groß von einem dd. Sie haben gehört, die Sprichwort, dass Sie beweisen können, was Sie wollen mit Statistiken Thats als wahr mit Handel wie alles andere. Diese Foren sind voll von Beiträgen von neuen Händlern, die mit den Zahlen verliebt sind. "Wenn ich nur 10 Pips pro Tag mache. Z. B. Die Realität ist sie cant und dont machen 10 Pips Alltag. Die Realität ist, dass ihre schönen kleinen Excel-Blätter, die Compoundierung erarbeiten keine Auswirkungen auf erfolgreiche Trading haben. Sein ganz ungefähr, was Sie als Händler tun können. Wenn Sie erfolgreich ausführen können Ihr System auf den Brief, sobald Sie eine 50 dd getroffen haben, dann sind Sie bestimmt ein erfolgreicher Trader in aller Wahrscheinlichkeit sein. Aber Id sagen, die Chancen stehen dagegen. Also, wenn Sie nicht möchten, dass Sie sich in einem tiefen Loch zu finden, Sie nur dont graben. Seine eigentlich ziemlich einfach.