Kointegrationsanalyse Im Stata Forex

Post navigation Statistisches Arbitrage 8211 Prüfung auf Kointegration 8211 Augmented Dicky Fuller In meinem letzten Beitrag 8220Statistische Arbitrage-Korrelation vs Cointegration 8220, diskutierten wir, was statistische Arbitrage ist und welche Eigenschaft zwischen zwei Paaren, die wir ausnutzen wollen. Die Mathematik zeigte im Wesentlichen, dass, wenn Sie lange Lager A und kurzes Lager B mit einigen geeigneten Hedging-Faktor, um die Drift / Wachstum Begriffe in der Brown'schen Bewegungsgleichung aufzuheben gehen, dann sind Sie mit einem stationären Signal, das die Spanne zwischen den beiden Aktien ist links. Die Mathematik zeigte auch, dass in der Erwartung die tägliche Veränderung der Ausbreitung Null () ist und daher jede Abweichung davon die Möglichkeit für einen Handel darstellt. Es wurde davon ausgegangen, dass die Bestandswachstumsperioden konstant sind (oder zeitweise langsam mit der gleichen Geschwindigkeit abweichen), oder dass das Hedge-Verhältnis konstant ist. Dieser Beitrag wird detailliert, wie das Hedge-Verhältnis zu finden und präsentieren die Augmented Dicky Fuller-Test, die verwendet werden, um mit einem gewissen Maß an Vertrauen identifizieren können, wenn die Ausbreitung ist stationär und damit kointegriert. Das Bestimmen des Heckenfaktors setzt die Ausbreitung auf Es ist erforderlich, den Heckenfaktor n zu finden, um die obige Gleichung zu erfüllen. Der Heckenfaktor ist leicht zu finden, indem man die. Beachten Sie, dass es die Preise sind rückläufig und nicht die täglichen Renditen. Untersuchen der Residuen Sobald der Hedge-Faktor gefunden wurde, müssen die Residuen der Regression analysiert werden. Der Rest ist, wie viel die Ausbreitung für einen gegebenen Tag geändert hat, war die ganze Idee der Regression, den Heckenfaktor zu identifizieren, der die tägliche Änderung der Ausbreitung so nahe wie möglich an Null hält (wir wollen, daß die Residuen Null sind). Wenn die Residuen einen Trend enthalten, dann bedeutet dies, dass die tägliche Veränderung der Spread eine Netzrichtung hat und wird dazu führen, dass die Ausbreitung konsequent erweitern oder Vertrag. Wenn die Residuen keine Tendenz enthalten, dann bedeutet dies, dass die tägliche Änderung der Ausbreitung oszillieren um Null (ist stationär). Welche Residuen zu analysieren ist offen für Debatte, können Sie einen anderen Datensatz aus einem anderen Zeitpunkt nehmen und wenden Sie den Hedge-Faktor, den Sie berechnet in der oben genannten Regression zu diesem neuen Satz und analysieren die Residuen, dies hilft, eine Überbelegung zu identifizieren Während der Regression. Für einen AR (1) Prozess, wo und was Wert der Ergebnisse in einem stationären Signal Nehmen Sie Erwartungen, bereits wissen und der Mittelwert ist Null und konstant Große Arbeit Sie schön zusammengefasst dieses relativ chaotisch Konzept mit sehr einfachen statistischen und intuitive Beziehungen. Ich kam mit Ihrem Blog erst vor einer Stunde, und ich kann nicht warten, um jeden Beitrag zu lesen und (wenn ich kann), um Ihre Ansichten und Diskussionen. Gut gemacht, und ich freue mich darauf, mehr von Ihnen zu lesen. Gekko, das ist erstaunlich. Meine einzige Frage ist, welche Daten wir verwenden Sind Sie nur Kommissionierung eines Tages und sehen, ob das Tag ist integriert und damit das ganze Paar ist integriert Hallo Gekko, Nizza Artikel. Aber ich möchte wissen, wenn durch die Anwendung einer ADF auf die Verbreitung A 8211 wB, ist nicht ein bisschen 8216abrupt8217, um festzustellen, ob die Verbreitung ist stationär und damit zusammengefaßt. Ich meine Tests auf Stationarität ist eine Sache und Kointegration ist eine andere Sache. Wenn Sie zum Beispiel den KPSS-Test auf den ersten Spread anwenden, ist er nicht sicher, ob er ein stationäres Ergebnis erhält. IMHO, um die Kointegration zu testen, müssen Sie feststellen, ob ihre stationäre, die meisten Aktien sind, in I (1) Form, aber dann müssen Sie überprüfen, ob ihre Residuen stationär sind, mit engle oder etwas komplizierter mit Johansen. Also meine Frage war, glaubst du, die Tatsache, dass wir nicht tun, diese Tests, untergraben die Wirksamkeit der Strategie8230. Welcher statistische Test kann benutzt werden, um die Handelsfaktoren zu prüfen Großer Posten auf einem faszinierenden Thema der Kointegration. Wissen Sie, wie stabil eine Kointegrationszeitreihe alle Prüfungen (ADF, EG, Johansen) innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens sein kann und kann sagen, wenn während dieses Zeitrahmens die Serien kointegriert sind. Doch wie Sie wissen, ob diese Kointegration (Hedge-Werte) in der Zukunft stabil sein wird Kürzlich hat mich jemand eine interessante Frage gestellt: Warum würde ich die Verzögerung auf 0 setzen, wenn ich solche Kointegrationstests mache, habe ich schon einige Zeit darüber nachgedacht. Meine Antwort ist, dass wir mit dem Stationarity-Test, um herauszufinden, ob Spreads sind auf 0 zurück. Einstellung einer Verzögerung von 0 würde implizieren, dass wir erwarten, dass die Spread-Serie tatsächlich enthalten eine auto-regressive Teil in ihm. Nun, das ist eine wirklich heikle Frage zu beantworten: Wäre diese Erwartung tatsächlich sinnvoll oder nicht, neige ich dazu, dies zu leugnen, aber ich bin nicht ganz sicher. Alle Beiträge Hinterlasse eine Antwort Antworten abbrechenFreige Software für Ökonometrie und Ökonomie (Work in Progress - Kommentare zu jfrain bei tcd dot ie) Im Laufe der Jahre habe ich begegnet viele Personen, die von Zeit zu Zeit haben Probleme beim Zugriff auf kommerzielle Software. Die betreffende Software kann nur auf einem Unternehmens - oder College-Netzwerk verfügbar sein, auf das nur von einem Büro oder einem Netzwerk-PC aus zugegriffen werden kann und nicht von einem Heim-PC oder Laptop. Die Schüler können überzeugt werden, einige empirische Arbeit zu Hause zu tun, aber dies ist nicht machbar, wenn sie nur Zugang zu relevanter Software auf dem College-Netzwerk haben. Ein Benutzer kann Zugang zu einer aktualisierten Version einiger Software benötigen, aber dies ist möglicherweise nicht machbar, wenn die Software einer Form einer Evaluierung durch eine IT-Abteilung unterzogen werden muss, bevor sie im Firmen - oder Studentennetzwerk zur Verfügung gestellt wird. Angesichts des Preises der kommerziellen Software kann man nicht erwarten, dass Mitarbeiter oder Studenten solche kommerzielle Software aus ihren eigenen Taschen kaufen. Eine mögliche Lösung ist die Verwendung freier Software. Freie Software ist Software, die uneingeschränkt genutzt, untersucht und modifiziert werden kann. Sie kann im ursprünglichen oder geänderten Format kostenlos kopiert und umverteilt werden, sofern auch die Empfänger des weiterverteilten Formulars diese Rechte besitzen. Grundsätzlich muss ein vollständiger Quellcode für das ursprüngliche oder geänderte Formular zur Verfügung gestellt werden. Dies ermöglicht es, die Arbeit anderer aufzubauen und auszudehnen, ohne von den Grundlagen ausgehen zu müssen. Im Bereich der Statistik wird viel empirische Forschung in neue Methoden in R durchgeführt und es ist wahrscheinlich, dass diese R wird mehr und mehr in der Ökonometrie eingesetzt werden. Zum Beispiel hat Chris Sims auf eine R-Version seiner VarTools in seiner eigenen Forschung umgestellt. Ich habe freie Software seit vielen Jahren verwendet. Es ist oft einfacher zu verwenden (z. B. gretl) und manchmal mehr up to date als kommerzielle Software. Manchmal enthält es Einrichtungen, die nicht allgemein in kommerzieller Software (z. B. jMulti) verfügbar sind. Dieser Hinweis beschreibt die wichtigsten Elemente der freien Software, die ich im Laufe der Jahre verwendet habe. Es ist eine persönliche Liste und deckt nur einen kleinen Teil dieser Software. Während der Schwerpunkt liegt hier auf Software für Microsoft Windows-Versionen sind auch für Linux und für Apple Mac. Eine umfangreiche Liste freier und kommerzieller Software finden Sie unter feweb. vu. nl/econometriclinks/software. html und in den AEA Resources for Economists im Internet. Die Software, die im folgenden Index aufgelistet wird, deckt die meisten Anwendungen ab, die ein Ökonomist oder ein Ökonom erfordern könnte. Die Beschreibungen, die folgen, sind eine Mischung meiner eigenen Anmerkungen und Auszüge, die von den Beschreibungen der Software genommen werden, die vom Netz genommen wird. Index für freie Software für Ökonometriker. Gretl ist ein einfach zu bedienendes ökonometrisches Paket. Es ist ein ideales Paket für elementare bis intermediäre Ökonometrie. R ist ein sehr umfangreiches statistisches Paket. JMulti umfasst verschiedene univariate und multivariate Zeitreihenanalyse .. Octave ist eine kostenlose Version von Matlab. Scilab ist funktionell ähnlich Matlab mit einer umfassenden Ökonometrie Toolbox. Maxima ist ein Computer Algebra System. Libreoffice (OpenOffice) ist eine Office-Suite. LaTeX ist ein Einstellprogramm für die Erstellung von Büchern, Zeitungen etc. mit mathematischen und technischen Inhalten. 1. Herunterladen und Installieren von gretl (GNU Regression und ökonometrische Zeitreihenbibliothek) Erhalten von Gretl: Zitieren von gretl. sourceforge. net/. Gretl ist ein plattformübergreifendes Softwarepaket für die ökonometrische Analyse, geschrieben in der Programmiersprache C. Es ist freie, Open-Source-Software. Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License (GPL), wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, weiterverbreiten und / oder ändern. Eine Windows-Version kann heruntergeladen werden, indem Sie gretl für Windows in der Liste auf der linken Seite der Homepage auswählen. Es gibt zwei Versionen der installierten Programme gretl-1.9.5.exe und gretlinstall. exe. Die erste davon ist die neueste Version 8220stable8221. Die zweite ist die neueste Entwicklung Schnappschuss, die einige Updates und Bug-Fixes enthalten, kann aber einige neue Bugs. Ich verwende die zweite Version und Update gelegentlich. Ich halte die vorherige Version, falls ich wiederherstellen muss, aber das war nicht nötig. Ein Benutzerhandbuch und ein Referenzhandbuch sind im Download enthalten oder können separat von der Website heruntergeladen werden. Installieren von gretl: Die Installation ist einfach. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei und folgen Sie den Anweisungen. Sie können die vorgeschlagenen Vorgaben akzeptieren. Weitere gretl-Ressourcen: Die gretl-Website enthält Versionen der saisonalen Anpassungsprogramme X12-ARIMA und TRAMO / SEATS, die innerhalb von gretl aufgerufen werden können und ihre Ausgabe im gretl-Format speichern können Die Webseite enthält auch Datensätze und Skriptdateien für Wooldridge, Einführung in die Ökonometrie Davidson und MacKinnon, Ökonometrische Theorie und Methoden Marno Verbeek8217s Leitfaden zur modernen Ökonometrie Lee Adkins gretl Seite, learneconometrics / gretl. html enthält einen herunterladbaren Leitfaden für die Verwendung von gretl mit Gretl for Principles of Econometrics, 3. Auflage) und weitere nützliche Links. Es gibt eine gretl Wiki-Website bei gretlwiki. econ. univpm. it/wiki/index. php/MainPage. Dies enthält auch einige nützliche Links 2 Verwenden von Gretl Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, gretl verwenden Verwenden der Programme grafische Benutzeroberfläche (GUI) 8211 Dies ist ähnlich wie viele andere Windows-Programme, wo Sie mit der Maus und Maus klicken, um verschiedene Aktionen aus dem Drop wählen - Untermenüs. Wie Sie sehen werden die meisten Menüs sind selbsterklärend. Für den Augenblick, um die GUI einfach doppelklicken Sie auf das gretl-Symbol, dass das Installationsprogramm, dass die auf Ihrem Desktop installiert. Verwenden von gretl scripts 8211 Alle diese Menüpunkte können durch die Ausgabe von Befehlen in der Programmiersprache gretl (Script) ergänzt werden. Diese Befehle können in einer Datei gespeichert werden und der Satz von Anweisungen in der Datei kann aus der gespeicherten Datei erneut ausgeführt werden. (In einigen Organisationen kann die interne Revision (oder das Management) darauf bestehen, dass eine Aufzeichnung der ökonometrischen Analyse für die Replikation aufrechterhalten wird, es sei denn, die Arbeit ist von sehr einfacher Art, nur so kann sichergestellt werden, dass eine Analyse repliziert werden kann GUI und Scripting 8211 Wenn Sie Gretl aus der GUI ausführen, hat es die Möglichkeit, die Menüoptionen und Optionen, die Sie als Skriptdatei zu speichern. Sie können dann verwenden und möglich zu erweitern und zu ändern, dass Skript-Datei als Grundlage für weitere Analysen. Wenn Sie Starten Sie die GUI das Fenster unten wird angezeigt. In der Arbeit durch ein ökonometrisches Projekt empfehle ich, dass Sie ein bestimmtes Verzeichnis oder Unterverzeichnis für das Projekt (C: Usersfrainjgretlintroduction ).Ich kann angeben, dass Verzeichnis als Arbeitsverzeichnis mit demFileWorking Directory Menüpunkt wie in Die folgende Abbildung In diesem Verzeichnis habe ich eine Excel-Datei denmark. xls, die in der folgenden Abbildung dargestellt ist. Der Datensatz ist ein Rechteck mit Beobachtungen in Zeilen und Serien in Spalten. Fehlende Daten können durch leere Zellen dargestellt werden, durch NA oder Mehrere andere Optionen. (Siehe user8217 guide). Die Daten werden aus Excel mit den Menüpunkten FileOpen DataImportExcel und Auswahl der entsprechenden Datei importiert. Gretl wird versuchen, verschiedene Funktionen der Datei zu bestimmen und wird Sie bitten, diese Funktionen zu bestätigen. (Das macht es in der Regel gut). Im gegenwärtigen Fall bestimmt sie, dass die Daten Zeitreihen sind und kennzeichnet die Beobachtungen mit dem richtigen Datum. Die Daten werden nun am Gretl Workplace eingetragen. Gretl kann Daten aus einer Vielzahl von anderen Programmen importieren Klartext-Dateien (ASCII) 8211 Diese können mit Hilfe von gretls FileOpenData Import ASCII importiert werden. Oder den Befehl import script. Einzelheiten darüber, was gretl von solchen Dateien erwartet, finden Sie in Abschnitt 4.4. Der Benutzer8217-Anleitung. Dateien mit Comma-Separated Values ​​(CSV) 8211 Diese können mit gretls FileOpen DataImport CSV importiert werden. Oder den Befehl import script. Siehe auch Abschnitt 4.4. Kalkulationstabellen: MS Excel, Gnumeric und Open Document (ODS) 8211 Diese sind auch mit gretls FileOpen DataImport Menü gebracht. Die Anforderungen für diese Dateien finden Sie in Abschnitt 4.4. Der user8217s manuellen Stata-Dateien (.dta). SPSS-Datendateien (.sav). Eviews workfiles (.wf1) JMulTi-Dateien Gretl kann auch über seine Datenbankroutinen auf Rats 4 und GiveWin zugreifen. Bei Gelegenheit können Eigentümer von proprietärer Software Änderungen an ihren nativen Datenformaten vornehmen und es ist möglich, dass die gretl-Routinen möglicherweise nicht mit den neuesten Versionen dieser Formate arbeiten. Gretl hat sein eigenes natives Datenformat und es ist möglich, alle oder eine Auswahl zu speichern Unserer Daten in diesem Format mit dem Menüpunkt FileSave Data. Er kann dann direkt aus dem Menüpunkt File Open DataUser File geladen werden. Untersuchen Sie die Menüpunkte zeigt die Vielfalt der Arbeit, die in gretl abgeschlossen werden kann. Der folgende Graph und seine Annotationen wurden in zwei Schritten hergestellt. Ein Basisgraph, der die beiden Serien enthält, wurde mit dem Menüpunkt ViewGraph erzeugt, der VariablesTime Series Plot ausgewählt wurde und die beiden zu charakterisierenden Variablen wählte. Dies erzeugt keinen sehr informativen Graphen. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm klicken, wird ein Kontextfenster geöffnet. Wählen Sie das Bearbeitungsobjekt, um ein Registerkartenoptionsfeld aufzurufen. Wählen Sie zuerst die Linie und ändern Sie die Achse für Zeile 2 LYR auf die rechte Achse. Als nächstes wählen Sie die Haupt-, x-Achse, y1-Achse und y2-Achse, um dem Diagramm weitere Etiketten hinzuzufügen. Beachten Sie, dass verschiedene andere Optionen zur Verfügung stehen. Es gibt kein Problem zu versuchen, diese zu sehen, wie Sie auf. Sie können die Optionen im Kontextfenster verwenden, um die Grafik in verschiedenen Formaten zu speichern. Ein ausgezeichnetes Benutzerhandbuch und ein Handbuch werden auf der Festplatte durch das Installationsprogramm installiert. Diese sind auch auf der Gretl-Website verfügbar R ist ein umfassendes statistisches Paket. Base R-Paket steht zum Download unter r-project. org/ zur Verfügung. Sie erhalten einen schnelleren Download, wenn Sie eine nahe gelegene Spiegel-Website wählen. Führen Sie zum Installieren von Basic R einfach das Installationsprogramm aus. Wenn Sie in 64-Bit-Fenstern arbeiten, können Sie die Versionen von 64-Bit - und 32-Bitversionen installieren. Wenn Sie R-Pakete in Windows 7 installieren (oder aktualisieren), starten Sie R als Administrator (Rechtsklick auf R-Symbol auf dem Desktop und wählen Sie als Administrator ausführen). Die Pakete können dann innerhalb von R. installiert oder aktualisiert werden. Viele moderne statistische Techniken werden in R verfügbar, lange bevor sie in kommerziellen Paketen verfügbar sind. Das System ist offen, soweit der Quellcode für alle Routinen auf CRAN verfügbar ist (Comprehensive R Archive Network). Derzeit besteht das System aus einem Basispaket und über 3000 Ergänzungspaketen. Um eine Vorstellung von der Reichweite von R für die Ökonometrie zu erhalten, könnte man sich die CRAN-Aufgabenansichten für Ökonometrie anschauen. Zeitfolgen. Finanzen. Und Sozialwissenschaften. Verschiedene andere Aufgabenansichten, die bei cran. r-project. org/ verfügbar sind, zeigen andere Bereiche an, die für Ökonomen und Ökonometriker von Interesse sein können. Einer der Gründe, dass ich R verwende, weil es einfacher ist, die harten Sachen in R. zu tun. Wahrscheinlich ist es wahr, zu sagen, dass, bis man sich an R gewöhnt, es schwieriger ist, die einfacheren Dinge in R. zu tun , Empfehle R einem erfahrenen Ökonomen, der eine Routine oder eine Variante einer bestehenden Routine verwenden möchte, die in einem Standardpaket nicht leicht verfügbar ist. Es wäre auch nützlich für jeden, der ein tieferes Verständnis für eine bestimmte Routine zu erlangen wünschte oder einen Aspekt eines Prozesses kontrollieren wollte. Jedoch jedermann, das ich kenne, das die steile Lernkurve von R beherrscht, findet es bequem, für gewöhnliche Aufgaben zu verwenden. Wenn Sie L lernen möchten, können Sie beginnen, indem Sie durch eine Einführung zu R lesen. Sie können die Liste der beigefügten Dokumentation auf cran. r-project. org/ durchsuchen. 8220Econometrics in R8221 von Grant Farnsworth (PDF) ist eine Einführung in R for Econometrics. Es gibt eine Liste der Bücher (110 zu diesem Zeitpunkt) auf R auf r-project. org/. Von besonderem Interesse für die Ökonometrie sind David Ruppert. Statistik und Datenanalyse für Financial Engineering. Verwenden Sie R Springer, 2010. ISBN: 978-1-4419-7786-1. Paul S. P. Cowpertwait und Andrew Metcalfe. Einführungsreihenfolge mit R. Springer in der Statistik. Springer, 2009. ISBN: 978-0-387-88697-8. Giovanni Petris, Sonia Petrone und Patriza Campagnoli. Dynamische Linearmodelle mit R. Verwendung R. Springer, 2009. ISBN: 978-0-387-77237-0. Bernhard Pfaff. Analyse von integrierten und kointegrierten Zeitreihen mit R, Zweite Auflage. Springer, New York, 2. Auflage, 2008. ISBN 978-0-387-75966-1. Jonathan D. Cryer und Kung-Sik Chan. Zeitreihenanalyse mit Anwendungen in R. Springer, New York, 2008. ISBN 978-0-387-75958-6. Hrishikesh D. Vinod. Hands-on-Intermediate Econometrics mit R: Vorlagen für die Erweiterung von Dutzenden von praktischen Beispielen. World Scientific, Hackensack, NJ, 2008. Christian Kleiber und Achim Zeileis. Angewandte Ökonometrie mit R. Springer, New York, 2008. ISBN 978-0-387-77316-2. Robert H. Shumway und David S. Stoffer. Zeitreihenanalyse und ihre Anwendungen mit R-Beispielen. Springer, New York, 2006. ISBN 978-0-387-29317-2 (neue Ausgabe jetzt verfügbar) Es gibt auch einige allgemeine Einführungstexte auf R in der gleichen Quelle aufgelistet. Es gibt eine standardisierte Dokumentation, die jedes Paket begleitet. Viele der beigefügten Pakete haben begleitende Vignetten, die die Theorie beschreiben, die dem Paket zugrunde liegt, und geben Beispiele für die Verwendung des Pakets. Wenn Sie R verwenden, müssen Sie einen Programm - / Skript-Editor verwenden, um Ihre Programm - / Skriptdateien zu schreiben. In der Basis-R-Fenster-GUI (grafische Benutzeroberfläche) ist ein einfacher Editor enthalten. Sobald Sie anfangen, mehr fortgeschrittene Arbeit zu tun, benötigen Sie eine bessere Entwicklungsumgebung. Mehrere sind im Moment verfügbar. Derzeit benutze ich RStudio und empfehle es sehr. Das Einstiegsbild von RStudio ist unten abgebildet. Alternative R-Entwicklungsumgebungen umfassen Emacs. Meine empfohlene Website für Emacs für Windows ist, dass von Vincent Goulet gepflegt. Er verteilt eine Version von Emacs, die Unterstützung für R, LaTeX, Octave und einige andere Zusätze enthält. Ich würde nicht empfehlen Emacs zu einem neuen Benutzer von R, da es ein wenig anders als die üblichen Windows-Programme ist. Tinn-R ist eine beliebte Entwicklung für R, die ich in der Vergangenheit verwendet habe. Einige Leute mögen es Rcmdr ist eine Plattform-unabhängige Basis-Statistik-GUI (grafische Benutzeroberfläche) für R, die durch eine Vielzahl von Plug-Ins erweitert wurde. Einige andere Programmentwicklungsschnittstellen für R sind beschrieben in sciviews. org/rgui/. Meine aktuelle Empfehlung wäre, mit dem einfachen GUI in Basis R beginnen und zu RStudio. Für jeden bestimmten Benutzer kann die Palette von Paketen, die er erfordern kann, von denen verschieden sein, die erforderlich sein können, und die Methoden der Implementierung können unterschiedlich sein. Wenn Sie einen R-Benutzer in Ihrer Organisation finden, kann er in der Lage sein, Ihnen zu beraten, was in Ihrem Fall am besten ist. Es dauerte eine lange Zeit, um sich an R zu gewöhnen, aber die Investition hat sich gelohnt. Jmulti ist ein GUI-basiertes Programm für die ökonometrische Analyse von univariaten und multivariaten Zeitreihen. Es bietet einfachen Zugang zu einer begrenzten Anzahl von Prozeduren, die in anderen Paketen schwierig umzusetzen sind. Das Programm kann von jmulti. de/ heruntergeladen werden. Das Programm basiert erfordert Java 1.6 oder höher. Wenn Sie installieren, bezahlen Sie besondere Anweisungen, um die Installationsanweisungen auf der Website. Entsprechend der Website können die Programmeinrichtungen wie folgt zusammengefasst werden: Initialanalyse verschiedene Werkzeuge für das Erstellen, Transformieren, Bearbeiten von Zeitreihen Einheiten Wurzeltests: ADF, HEGY (vierteljährlich, monatlich), Schmidt-Phillips, KPSS, Einheit Wurzeltest mit Strukturbruch Kointegration Tests: Johansen Kointegrationstest mit Ansprechflächen, Saikkonen amp Ltkepohl Testkernel Dichte Schätzung Spektraldichte Diagramme Crossplots Autokorrelationsanalyse VAR (auch für univariate Modellierung nutzbar) VAR Modellierung (mit beliebigen deterministischen / exogenen Variablen) Subset Modell Schätzausgabe in Matrixform Automatische Modellauswahl (verschiedene Strategien auf der Grundlage von Informationskriterien) Restanalyse mit Tests auf Nicht-Normalität, Autokorrelation, ARCH, Spektrum, Kerndichte, Autokorrelationsdiagramme, Kreuzkorrelation GARCH-Analyse für Residuen Impulsreaktionen mit bootstrapierten Konfidenzintervallen auch für akkumulierte Reaktionen, orthogonal und Prognosefehler Versionen Prognosefehler Variance Zersetzungs Prognose, auch Niveaus von 1. Unterschiede, asymptotisch Konfidenzintervall für Tests Stabilitätsanalyse Ebenen Kausalität: Bootstrapping Chow-Tests, rekursive Parameter, rekursive Residuen, CUSUM Test SVAR Modellierung: aB-Modell, Blanchard-Qua Modell mit Bootstrap-Standard Fehler SVAR-Prognosefehler Varianzzerlegung SVAR Impulsreaktionen mit bootstrapierten Konfidenzintervallen VECM-Modellierung (mit beliebigen deterministischen / exogenen Variablen) Einschränkungen des Kointegrationsraums, Waldtest für Beta-Beschränkungen Johansen, Zwei-Stufen-, S2S-Schätzverfahren Der Begriff EC kann vollständig oder teilweise vorgegebene Teilmenge sein Modellschätzung Ausgang in Matrixform Automatische Modellauswahl (verschiedene Strategien basierend auf Informationskriterien) Restanalyse mit Tests auf Nichtnormalität, Autokorrelation, ARCH, Spektrum, Kerndichte, Autokorrelationsdiagramme, Kreuzkorrelation Impulsreaktionen mit bootstrapierten Konfidenzintervallen auch für akkumulierte Reaktionen, orthogonal und Prognostizierte Fehlervarianten Prognosefehlervarianz Zerlegungsvorhersage, Ebenen aus 1. Differenzen, asymptotische Konfidenzintervalle für Ebenen Kausalitätstests Stabilitätsanalyse: bootstrapiert Chow-Tests, rekursive Parameter, rekursive Eigenwerte SVEC-Modellierung mit bootstrapierten Standardfehlern SVEC Prognosefehler Abweichung Abbau SVEC Impulsreaktionen mit bootstrapped Konfidenzintervalle GARCH Analyse univariate ARCH, GARCH, T-GARCH-Schätzung mit unterschiedlichen Fehlerverteilungen Restanalyse für ARCH-Residuen mit robustifiziertem Test für keine verbleibenden ARCH (S. Lundbergh, T. Teraesvirta), Plotten des Varianzprozesses, Kerndichte für Residuen multivariate GARCH (1,1) Schätzung, Restanalyse, Darstellung des Varianzprozesses zusammen mit univariaten Schätzungen, Kerndichte für Residuen Smooth Transition Regression STR Modellspezifikation mit exogenen / deterministische Variablen Linearität Tests STR Schätzung verschiedene Spezifikationstests ohne verbleibenden Nichtlinearitäten, nonnormality, keine Rest serielle Abhängigkeit, Parameter Konstanz verschiedene Plots geschätzte Modell Nichtparametrische Analyse Lag Auswahl für univariate Modelle auf lineare und nichtlineare Auswahlkriterien nicht-lineare Schätzung mit konfigurierbaren 3D-Plots Rest Basis zu überprüfen Analyse Modellauswahl für Volatilitätsprozess Schätzung der Volatilitätsprozess Residuenanalyse Volatilitätsschätzung Residualdiagramme ARIMA Analyse mit festen Regressoren (univariate) hinken Auswahl für AR und MA-Parameter mit Hannan-Rissanen Verfahren Schätzung mit festen Regressoren mit festen Regressoren Residuenanalyse ARCH Modellierung von Residuen Prognose Das Grundelement in Programmen wie GAUSS, Matlab, Ox, Octave und Scilab ist eine Matrix. Man kann sie als Matrixmanipulationssprachen betrachten, in denen die Matrixgleichungen in Lehrbüchern und Papieren leicht in Computeranweisungen übersetzt werden können. Neue Methoden werden oft zuerst in einer dieser Sprachen implementiert. Meiner Meinung nach sind sie viel einfacher zu programmieren als herkömmliche ökonometrische Pakete. Dies wird durch eine Prüfung der Software bestätigt, die in Artikeln des Journal of Applied Econometrics verwendet wird. In 155 Artikeln, die Details der verwendeten Software, in diesem Journal für den Zeitraum 1995 bis 2008 Ohms (2011) berechnet, dass 58 verwendeten Gauss und 17 Matlab. Stata bei 21 war das populärste statistische Paket, ist aber noch weit hinter Gauß. Octave ist ziemlich ähnlich zu Matlab, so dass die meisten Programme sind leicht tragbar zwischen den beiden. Base Matlab Programme werden oft in Octave ohne Änderungen ausgeführt. Octave Version für Windows 3.2.4 kann von octave. sourceforge. net heruntergeladen werden. Wenn ich Octave installiere, folge ich im Allgemeinen der Option, alle Octave-Forge-Toolboxen zu installieren. Diese entsprechen oft verschiedenen Werkzeugkästen in Matlab und bieten zusätzliche Funktionalität, die in Matlab verfügbar ist. Octave Version 3.2.4 kann von gnu. org/software/octave/download. html heruntergeladen werden. Verwenden Sie die Windows-Binärdateien von Octave Forge. (Cygwin binaries sind auch vorhanden, aber, wenn Sie mit Cygwin vertraut sind, würde ich sie nicht empfehlen). Ich würde empfehlen, dass Sie Octave in einem Verzeichnis installieren, das keine eingebetteten Leerzeichen hat (zB c: Oktave anstatt c: Programmdateien. Ich installiere auch alle Octave Forge Toolboxen. Dies ist gleichbedeutend mit der Installation einer Menge von Matlab Toolboxes und erhöht die Funktionalität von das Paket. Allerdings installiert es die oct2mat-Paket, das einen Fehler enthält, die mit verschiedenen Plotten Funktionen stört. die einfache Lösung ist Octave zu starten und den Befehl und Ausfahrt Cntrl D. das nächste Mal, wenn Sie Octave oct2mat beginnen Ausgabe wird nicht geladen und Grafiken Arbeit. weitere Details wiki. octave. org/wiki. plOctaveForWindows zu sehen. Ein großer Teil meiner Matlab stellt fest, Eine Einführung in Matlab für Ökonometrie an Octave auch anwendbar sind. Die Econometrics Toolbox für MATLAB von James P LeSage mit Octave breit kompatibel ist. ich habe Michael Creel hat einen ökonometrischen Text mit Applikationen, die in Octave implementiert sind Dieser Test steht im pdf zur Verfügung und kann von idea. uab. es/ heruntergeladen werden. Die Matlab GUI ist sehr gut und weit in Octave weit voraus . Die hier erwähnte Version von Octave enthält den Editor Editor, der zwar funktioniert, aber nicht gut mit Octave integriert ist. (Ab September 2012 ist eine neue Version von Octave (octave-3.6.2-vs2010-setup. exe) vorhanden, die eine vorläufige Version einer neuen Octave-GUI enthält. Wenn Sie dies wünschen, folgen Sie bitte den Anweisungen im Readme-Datei) Eine Implementierung der Linux-GUI für Octave ist verfügbar unter outsch. org/2011/01/29/qtoctave-0-10-1-for-windows/. Ich habe diese Schnittstelle in Linux verwendet und es ist gut. Ich habe auch die emacs Schnittstelle zu Octave, aber das ist für emacs Süchtige. Scilab ist ein Programm mit ähnlicher Funktionalität zu Matlab aber mit einer etwas anderen Syntax. Es kann von scilab. org heruntergeladen werden. Es enthält auch eine ökonometrische Toolbox Lebensmittelhändler, die eine viel erweiterte und aktualisierte Version der LeSage Matlab Toolbox für Scilab angepasst ist. Ich bin überrascht, dass es nicht mehr in Ökonometrie verwendet wird. Nach maxima. sourceforge. net/ Maxima ist ein System für die Manipulation von symbolischen und numerischen Ausdrücke, einschließlich Differenzierung, Integration, Taylor-Reihe, Laplace-Transformation, gewöhnliche Differentialgleichungen, lineare Gleichungssysteme, Polynome und Sätzen, Listen, Vektoren, Matrizen und Tensoren. Maxima liefert numerische Ergebnisse mit hoher Genauigkeit, indem exakte Fraktionen, beliebige Präzisions-Ganzzahlen und Gleitkommazahlen mit variabler Genauigkeit verwendet werden. Maxima kann Funktionen und Daten in zwei und drei Dimensionen zeichnen. Der Hauptunterschied zwischen Maxima und Standard-Computer-Paketen ist, dass Maxima, wie kommerzielle Programme wie Mathematica und Maple, symbolische Manipulation tun können. Eine einfache Abbildung ist unten angegeben. In Schritt 1 wird das Integral von 1 / (1x3) berechnet. Im Schritt 2 wird die Ableitung des Ergebnisses berechnet. Im Schritt 3 wird das Ergebnis des vorherigen Schrittes vereinfacht. Im Schritt 4 wird das definitive Integral von 0 bis 1 berechnet . In Schritt 5 wird der numerische Wert dieses Ergebnisses berechnet. Diese Berechnungen wurden mit dem GUI wxmaxima abgeschlossen und erfordern keine große Kenntnis der Maxima selbst. Am einfachsten finden Sie, dass Maxima als Check für Ihre Algebra, Differenzierung, Integration, Lösungen für Differentialgleichungen nützlich ist. Die GUI ist nicht so anspruchsvoll wie die in Mathematica oder Maple, aber es ist ein extrem leistungsfähiges System und sehr nützlich, wenn Sie keinen Zugang zu Mathematica oder Maple haben. Libreoffice (OpenOffice) LibreOffice wurde aus der früheren OpenOffice Suite entwickelt. Derzeit werden die beiden Suiten parallel entwickelt, aber LibreOffice scheint die größeren Ressourcen anzuziehen. Alle Kommentare gelten gleichermaßen für beide Suiten. Beide Pakete sind sehr kompatibel mit Microsoft Office. Wenn Sie ein schwerer Benutzer von Visual Basic für Applikationen sind, können Sie feststellen, dass Ihr Code möglicherweise einige Änderungen benötigen. (Ich verwende nicht Visual Basic für Applikationen und ein nicht vertraut mit Problemen, die auftreten können). Ich habe festgestellt, alle meine Microsoft Office Word und Excel-Dateien wurden vollständig mit LibreOffice austauschbar. Ich habe viele Microsoft. doc bearbeitet. Docx. Xls - und. xlsx-Dateien in LibreOffice öffnen und die Dateien in Microsoft Office erneut öffnen und noch nie Probleme aufgetreten sind. Bei der Vorbereitung von Daten für ökonometrische Pakete finde ich, dass die Einrichtungen in LibreOffice denen in Microsoft Office überlegen sind und ich lieber LibreOffice verwenden möchte. Das Menüsystem in LibreOffice ähnelt dem in Office XP und hat nicht die Art der GUI in den späteren Versionen von Microsoft Office. Einige Leute können dies als einen Vorteil zu betrachten. Die folgende Beschreibung von LibreOffice stammt aus libreoffice. org/features/. Was LibreOffice Ihnen bietet Writer ist die Textverarbeitung in LibreOffice. Verwenden Sie es für alles, vom Abbrechen eines schnellen Briefes bis zur Herstellung eines ganzen Buches mit Inhaltsverzeichnissen, eingebetteten Illustrationen, Bibliographien und Diagrammen. Die automatische Vervollständigung, die automatische Formatierung und die automatische Rechtschreibprüfung machen es schwierig, Aufgaben problemlos zu lösen. Writer ist leistungsfähig genug, um Desktop-Publishing-Aufgaben wie das Erstellen mehrspaltigen Newsletter und Broschüren anzugehen. Die einzige Grenze ist Ihre Phantasie. Calc zähmt Ihre Zahlen und hilft bei schwierigen Entscheidungen, wenn youre wiegen die Alternativen. Analysieren Sie Ihre Daten mit Calc und verwenden Sie sie, um Ihre endgültige Ausgabe zu präsentieren. Charts und Analysetools helfen Ihnen, Ihre Schlussfolgerungen transparenter zu machen. Ein voll integriertes Hilfesystem erleichtert das Eingeben komplexer Formeln. Fügen Sie Daten aus externen Datenbanken wie SQL oder Oracle hinzu, sortieren und filtern Sie sie, um statistische Analysen zu erstellen. Verwenden Sie die grafischen Funktionen, um eine große Anzahl von 2D - und 3D-Grafiken aus 13 Kategorien anzuzeigen, einschließlich Linien, Flächen, Balken, Kuchen, X-Y und Netto 8211 mit den Dutzenden von Variationen, die Sie sicher finden können, die zu Ihrem Projekt passt. Impress ist der schnellste und einfachste Weg, um effektive Multimedia-Präsentationen zu erstellen. Atemberaubende Animation und sensationelle Spezialeffekte helfen Ihnen, Ihr Publikum zu überzeugen. Erstellen Sie Präsentationen, die noch professioneller aussehen als die Standard-Präsentationen, die Sie häufig bei der Arbeit sehen. Get your colleagues and bosses attention by creating something a little bit different. Draw lets you build diagrams and sketches from scratch. A picture is worth a thousand words, so why not try something simple with box and line diagrams Or else go further and easily build dynamic 3D illustrations and special effects. Its as simple or as powerful as you want it to be. Base is the database front-end of the LibreOffice suite. With Base, you can seamlessly integrate your existing database structures into the other components of LibreOffice, or create an interface to use and administer your data as a stand-alone application. You can use imported and linked tables and queries from MySQL, PostgreSQL or Microsoft Access and many other data sources, or design your own with Base, to build powerful front-ends with sophisticated forms, reports and views. Support is built-in or easily addable for a very wide range of database products, notably the standardly-provided HSQL, MySQL, Adabas D, Microsoft Access and PostgreSQL. Math is a simple equation editor that lets you lay-out and display your mathematical, chemical, electrical or scientific equations quickly in standard written notation. Even the most-complex calculations can be understandable when displayed correctly. Emc 2 . LibreOffice also comes configured with a PDF file creator, meaning you can distribute documents that youre sure can be opened and read by users of almost any computing device or operating system. If one is working on a less powerful PC one might consider using gnumeric or abiword. gnumeric is a spreadsheet program that can read and write excel files and do many of the calculations that an economist might wish to do with a spreadsheet. In effect many of the statistical functions in gnumeric are more accurate than those in other spreadsheets. abiword is a relatively small word processor. Both of these packages can export files for use in LaTeX. TeX is a computer program used to produce books, papers, lecture slides etc. In was developed by Donald Knuth in the 1970s and 1980s. LaTeX is a set of macros in (extensions to) the TeX language developed by Leslie Lamport. One sets out the structure of the document by listing the parts, chapters, sections, subsections etc. Within each part, section etc. one sets out in plain text and mark-up the content of the part, section etc. LaTeX then does all the formatting for you. (You can of course fine tune the results afterwards but this is often not necessary.) In mathematics, engineering and physics LaTeX has become a de facto standard. Many thousands of books have been published using LaTeX. Many journals in these fields are produced using LaTeX. Many publications in other fields, including economics, are also produced using LaTeX but it has not been as successful in these fields as in more technical fields because LaTeX was primarily designed for mathematics. If you are writing technical material then it is much easier to produce good output with LaTeX than with a word processor. If you have a lot of equations and graphs LaTeX is also quicker than a word processor. Latex can also produce tables of contents, lists of tables and lists of figures. It has a helper program (bibtex) that reads bibliographic material from a separate file and manages citations within the document and produces lists of references. This external file of bibliographic material can be managed by another helper program (Jabref ) and can be extended and used for several documents. The following is a small sample tex file. It is largely self explanatory. Any tex file consists of first a preamble and secondly the content of the document and its structure. The preamble here consists of the single documentclass(article) statement. In general other auxiliary packages will be included here. If you are starting LaTeX I would advise that you get an appropriate preamble from a colleague. Dont worry if you dont understand it all in the beginning. If you have the bandwidth in your internet connection I would recommend the Protext TeX distribution. This is based on the Miktex TeX distribution but is a little easier to install. The install will take at least an hour and perhaps even more. To generate the. tex file you need a text editor. Do not even think of using a word processor. Several text editors have special facilities for editing. tex files. MikTeX installs the editor TeXworks by default. I would have a preference for another editor Texmaker which I think offers more help to a beginner. If a colleague uses another editor and is willing to give some help and advice then you should try his editor. Alternatively if you already use emacs then it has an excellent Tex mode, AucTeX. Loading this file into Texmaker and running TeX produces the pdf file below. There is a good introduction to Latex on en. wikibooks. org/wiki/LaTeX. This book is available there in html, pdf and LaTeX source. Further material is listed at tug. org/begin. html and in the links there. If you going to write technical material in economics then an investment in LaTeX is worthwhile. Lyx is an alternative Graphical interface to LaTeX which can be downloaded from lyx. org/ . Text Editors I have commented several times on the need to use a text editor rather than a word processor. Notepad the text editor distributed with Windows is particularly primitive and can only edit one file at a time. I use Scite and Notepad. Both programs are very easy to use and are valuable if you have to edit or browse various test files. I should also mention that I use emacs as a text editor. Emacs was originally used in emacs as a programmers editor and has many worthwhile features. Some Windows users may find certain aspect of emacs counter-intuitive. Extended versions of Emacs for MS windows and Mac by Vincent Goulet are recommended. Programming If one has a need for programming there are programming IDEs available at bloodshed. net/devcpp. html (Dev-C) and codeblocks. org/ (Code::Blocks). I have used these in conjunction with the Gnu Compilers. Kompozer may be downloaded from kompozer. net/ According to the web site KompoZer is a complete web authoring system that combines web file management and easy-to-use WYSIWYG web page editing. KompoZer is designed to be extremely easy to use, making it ideal for non-technical computer users who want to create an attractive, professional-looking web site without needing to know HTML or web coding. Almost all of my web pages have been edited and set-up with Kompozer or the earlier Nvu. Why Use Stata 10003 regression fit graphs 10003 distributional plots 10003 time-series graphs 10003 survival plots 10003 contour plots Stata makes it easy to generate publication-quality, distinctly styled graphs. You can write scripts to produce hundreds or thousands of graphs in a reproducible manner and export them to EPS or TIF for publication, to PNG for the web, or to PDF for viewing. With the integrated Graph Editor you click to change anything about your graph or to add titles, notes, lines, arrows, and text. Matrix programming with Mata Mata is a full-blown programming language that compiles what you type into bytecode, optimizes it, and executes it fast. Though you dont need to program to use Stata, it is comforting to know that a fast and complete matrix programming language is an integral part of Stata. Mata is both an interactive environment for manipulating matrices and a full development environment that can produce compiled and optimized code. It includes special features for processing panel data, performs operations on real or complex matrices, provides complete support for object-oriented programming, and is fully integrated with every aspect of Stata. Real documentation When it comes time to perform your analyses or understand the methods you are using, Stata does not leave you high and dry or ordering books to learn every detail. Each of our data management features is fully explained, and documented, and shown in practice on real examples. Each estimator is fully documented and includes several examples on real data, with real discussions of how to interpret the results. The examples give you the data so you can work along in Stata and even extend the analyses. We give you Quick Starts for every feature showing some of the most common uses. Want even more detail, our Methods and Formulas sections provide the specifics of what is being computed and our References point you to even more information. Stata is a big package and so has lots of documentation ndash over 12,000 pages in 23 volumes. But dont worry, type help my topic and Stata will search its keywords, indices, and even user-written packages to bring you everything you need to know about your topic . Everything is available right within Stata. We dont just write statistical methods, we validate them. The results you see from a Stata estimator rest on comparisons with other estimators, Monte-Carlo simulations of consistency and coverage, and extensive testing by our statisticians. Every Stata we ship has passed a certification suite that includes 1.7 million lines of testing code that produces 3.7 million lines of output. We certify every number and piece of text from those 3.7 million lines of code. Technical support Stata technical support is free to registered users. And, this is a case of getting much more than you pay for. We have a dedicated staff of expert Stata programmers and Statisticians to answer your technical questions. From tricky data management solutions to getting your graph looking just right. From explaining a robust standard error to specifying your multilevel model. We have your answers. Extensible Stata is so programmable that developers and users add new features every day to respond to the growing demands of todays researchers. With Statas Internet capabilities, new features and official updates can be installed over the Internet with a single click. Stata Journal The Stata Journal is a quarterly publication containing articles about statistics, data analysis, teaching methods, and effective use of Statas language. The Journal publishes reviewed papers together with shorter notes and comments, regular columns, book reviews, and other material of interest to researchers applying statistics in a variety of disciplines. Stata Press Stata Pressreg publishes books, manuals, and journals about Stata and general statistics topics for professional researchers of all disciplines. Stata Pressreg publications, along with recommended books. Stata News The StataNews is a free quarterly publication containing articles on using Stata, announcements of newreleases and updates, training schedules, new books, Conferences and Users Group meetings, new products, and other announcements of interest to Stata users. Stata Blog The offical Stata Blog, Not Elsewhere Classified (NEC). will keep you up to date about all thingsrelated to Stata, including product announcements, service announcements such as on-site and public training, and timely tips and comments related to the use of Stata. Individually signed, the articles in NEC are written by the same people who develop, support, and sell Stata. NEC is informal but useful, and even entertaining. There are a multitude of training options available to become proficient at Stata quickly. Stata provides hands-on public training courses, customized on-site training courses, and online training through NetCourses and video tutorials. Video Tutorials Statas YouTube channel is the perfect resource for new users to Stata, users wanting to learn a new feature in Stata, and professors looking for aides in teaching with Stata. Stata Conference and Users Group meetings Whether you are a beginner or an expert, you will find something just for you at the Users Group meetings, which are held each year in various locations around the world. These meetings showcase in-depth presentations from StataCorp experts and experienced Stata users that focus on helping you use Stata more effectively. A great resource for users is Statalist. a forum where more than 6,500 Stata users exchange over 2,000 postings and responses each month. Statalist is run and moderated by Stata users and maintained by StataCorp. User comments Our users love to share how great Stata is, so wed like to show you If you think Stata is great too, send us an email with your comment and we may share it with the Stata community. Financial Econometrics Using Stata by Simona Boffelli and Giovanni Urga provides an excellent introduction to time-series analysis and how to do it in Stata for financial. Die Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) leidet sowohl an Datenverfügbarkeit als auch an Datenqualität. Jede Anstrengung, Daten zu sammeln, zu säubern und zu präsentieren auf der Region ist ein wel. Das 4. Polen-Stata User Group Meeting findet am Montag, den 17. Oktober 2016 an der SGH Warschau School of Economics, Warschau, Polen statt. Das Ziel der Stata Users Group Meeti. Rain Data: Verwenden von Stata zur Automatisierung der Erstellung und Kennzeichnung jeder Variablen durch Looping Oft in der Datenarbeit findet man, dass die gleiche Arbeit wieder getan werden muss und. Das 22. London Stata Users Group Meeting findet am Donnerstag, den 8. und Freitag, den 9. September 2016, an der Cass Business School, London, statt. Sitzung der London Stata Users Group. Aktuelle Stata-Kurse Die meisten Fragen von Interesse sind grundsätzlich Fragen der Kausalität, d. h. was ist die Wirkung von einigen Variablen x auf eine andere Variable y. Dieser Kurs stellt die statistischen Methoden, die derzeit für das Studium solcher Fragen. Moderne Kausalanalysen basieren entweder auf dem potenziellen Outcomes Framework oder dem strukturellen Gleichungsrahmen. Vor - und Nachteile beider Frameworks werden diskutiert. Die von StataCorp gelieferten NetCourses sind praktische webbasierte Kurse zum Erlernen von Stata. Unser Stata Fundamentals Kurs bietet eine komplette Einführung in Stata sowohl für den neuen Benutzer und ist ideal für die neue oder Anfänger Ebene Benutzer, die einen Vorsprung haben wollen und lernen, wie man Stata effizient nutzen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Daten mit Statas leistungsstarke Grafik-Features zu kommunizieren. Dieser Kurs stellt verschiedene Arten von Graphen vor und demonstriert, wie man sie für die explorative Datenanalyse verwendet. Die von StataCorp gelieferten NetCourses sind praktische webbasierte Kurse zum Erlernen von Stata.